Hola
El el tema más comentado en estos foros, haz una búsqueda para más información. Te adelanto que depende del tipo de servidor, en los gratuitos esa opción suele estar deshabilitada por temas de spam, y de los ajustes del mismo, normalmente por PHP funciona bien, pero si tu alojamiento no lo permite, deberás configurar una cuenta por SMTP.
Un saludo
P.D. He movido este mensaje a un foro más adecuado a la naturaleza del problema.