"Sessions" não são salvar em RAM no servidor, caso contrário o servidor cairia depois de um certo tempo.
As ditas sessões são armazenadas em uma pasta apropriada, que geralmente fica indisponível para os donos dos sites alojados no servidor.
Entretanto, é possível alterar-se isso, ou através do uso de
.htaccess ( só ambiente *NIX )
ou mesmo, pela inserção do 'session_save_path' no script ( *NIX e WIN )
http://br2.php.net/session_save_path
http://br2.php.net/manual/pt_BR/ref.session.php#ini.session.save-path
zerof