Olá José!

Você usa o Apache ou o ISS como servidor?

Já tenho visto alguns problemas desse genero quando se usa o ISS. Infelizmente não sei muito sobre o ISS.

Se tiver a possibilidade, instale o Apache.

Caro José:

Se o problema for do PHP e estiver a utilizar o IIS, veja o site http://www.peterguy.com/php/install_IIS6.html que indica, passo a passo, como instalar o ISAPI do PHP.

De resto, especificamente para esse erro, veja se tem a directiva cgi.force_redirect = 0 dentro do ficheiro php.ini (geralmente está ;cgi.force_redirect=1). Main info...

Por fim, em Inglês, passos que devem resolver o problema:

I followed all the hints here but IIS 5 and PHP 5 would still not
behave.  What was necessary in the end was:
1) Set
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\S
cript Map]
".php"="your path to php\\php.exe"

2) ensure there is not a php.ini in the windows system folder and that
there is one wherever you've put PHP

3) edit php.ini and set cgi force redirect to 0 and 
cgi.rfc2616_headers = 1

4) Put the PHP scripts in their own folder underneath the inetpub root

5) Open the IIS console, right click your new php folder
In the Directory tab
 set application name to the name of the folder
 set executable and script as permission
 set application protection to low
Click configuration and check that .php is mapped to wherever you put
PHP

Restart IIS