Hola Verónica,
No utilizo este filtro, pero lo de descargar la biblioteca, según entiendo, es únicamente para ahorrar ancho de banda. Si es suficiente, no es necesario hacerlo.
No obstante, aquí tienes los siguientes links que te pueden ser de utilidad:
https://www.mathjax.org/mathjax-v2-6-now-available/
http://docs.mathjax.org/en/latest/installation.html#obtaining-mathjax-via-an-archive
Aquí pongo una captura de pantalla de la configuración por defecto de un sitio Moodle 2.7 (desde esta versión ya se implementaba el filtro):
Entiendo que en el espacio para HTTP URL o HTTPS URL, según se utilice Moodle, habrá que poner, en su lugar, la ruta 'local' hacia el archivo JS descargado.
Saludos,
JP