Hola Natalia.
Lo mas probable es Los controles activeX y los subprogramas Java no se ejecutarán en la zona Máquina local. Si el contenido de la zona Máquina local intenta ejecutar un control ActiveX o un subprograma Java, el usuario recibe el mensaje siguiente:
Los usuarios pueden recibir también un mensaje de error similar al que tu nos muestras.
Como solución instala la ultima versión del activex y además baja la máquina de java
Atte,
Sergio Alfaro