Bueno, he estado investigando y también lo he solucionado, lo dejo aquí por si a alguien le puede ser útil:
1. Entramos como administrador
2. Vamos a "administración del sitio" > "Seguridad" > "Políticas del Sitio"
3. Marcamos la casilla "forzar a los usuarios a identificarse" que por defecto viene desmarcada.
Y guardamos