Aha, ve vašem případě šlo evidentně o to, že proces webového serveru (resp. uživatel, pod kterým je spuštěn) nemohl zapisovat do adresáře session.
Ano, nové adresáře tam vznikají. Ale pokud nemáte plně špatně nastavenouo masku (umask), nemělo by to dělat problém. Můžete to snadno vyzkoušet - stačí si ve Správa serveru > Jazyk nainstalovat nějaký nový jazykový balíček a zkontrolovat adresář moodledata/lang/xx_utf8, kde xx je kód nainstalovaného jazyka