Hola Juan Carlos,
Primero tienes que crear tu archivo "favicon.ico".
En lo personal yo uso el paquete gráfico "The GIMP", pero hay muchos de todo tipo (más o menos fáciles de manejar, gratuitos, de cobro, etc.).
Luego de ello, sustituye el "favicon.ico" del tema en uso por el tuyo.
Deshabilita el caché de temas, vacía el caché de tu navegador, salte de la plataforma, cierra tu navegador y vuélvelo a abrir, ingresa a tu plataforma, y luego vuelve a habilitar el caché de temas.
En mi opinión, con esto lograrás lo que deseas.
Saludos