O próprio Moodle possui recurso para inserção de vídeos
No entanto as vezes é preciso configurar corretamente seu ambiente para que ele funcione
A melhor forma no entanto seria, na minha opinião, em acrescentar recurso -> criar uma página web e ai você disponibiliza o vídeo usando o editor HTML para inserir os códigos; como por exemplo:
<iframe width=\"520\" height=\"390\" src=\"http://www.youtube.com/embed/CCdTR5Uc-Ms\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>