Hola Silvia,
Para crear una lección hay que seguir varias fases.
Digamos que es una herramienta "avanzada" de Moodle y su definición no es tan inmediata como los foros, por poner un ejemplo.
Cuando creas la lección, lo que en realidad haces es establecer su configuración general, no la definición misma de su contenido.
El contenido es propiamente la lección y éste debe ser generado luego de definirla (esto último ya lo hiciste).
El contenido de una lección es de varios tipos: pantallas con textos, preguntas, etc; y relaciones.
Las relaciones son los "saltos" que se deben dar cuando uno termina de revisar una pantalla y, en su caso, de resolver la pregunta que incluya.
Si por ejemplo se contesta bien un cuestionamiento, se puede avanzar hacia la siguiente pantalla; en caso contrario, el alumno debe ir a una pantalla de refuerzo de conocimientos.
Todo esto es para mencionarte que Moodle te está diciendo que aunque ya definiste y configuraste en lo general la lección, te falta crear las páginas y relaciones que habrá entre ellas.
Aunque todo lo anterior puede sonar algo complicado, la verdad es que con un poco de práctica y paciencia, las cosas salen muy bien.
Finalmente, me permito recomendarte la lectura de este post, así como de la documentación oficial que al respecto existe.
Saludos