El sitio de descargas de MySQL es éste:
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#downloads
(yo no probaría con la versión 5.4 todavía)
Y si es para MS Windows, como me parece, yo siempre he usado el paquete "Windows MSI Installer (x86)" y la instalación es únicamente seguir los pasos del asistente.
J.L.